– Dessa stresstest, liksom de svenska myndigheternas tester, bekräftar SEB:s starka kapitalisering, säger Anders Kvist, chef för Group Treasury på SEB.
Testerna omfattar tre scenarier med stigande nivå av ekonomiska problem och chocker. Trots mycket konservativa utgångsantaganden från SEB:s sida klarade banken testerna med bred marginal.
– SEB har i testerna utgått från höga förlustantaganden, tämligen konservativa vinstantaganden och dessutom räknat med den sedan testet avyttrade tyska kontorsrörelsen. Trots detta så bekräftar testerna att SEB är en väl kapitaliserad och mycket stabil bank. Sedan testet genomfördes har dessutom SEB :s kapitalkvoter stärkts ytterligare, säger Anders Kvist.
Den sista juni 2010 hade SEB en primärkapitalrelation (Basel II övergångsregler med golv, efter justering till samma metodik som används i stresstesterna avseende exponeringar för vilka riskvägda tillgångar ej beräknas) på 12,0 procent jämfört med det hårdaste stresstestscenariots resultat på 10,3 procent för SEB (addition soveriegn shock on the adverse scenario December 31, 2011).
CEBS har på uppdrag av EU testat 91 banker runt om i Europa för att se om de kan klara både möjliga förluster som en recession i ekonomin kan leda till och förluster relaterade till värdeförändringar på statsobligationer.
Läs SEB:s testresultat (pdf)
Läs mer hos:
Finansinspektionen
CEBS
För ytterligare information:
Anders Kvist, Chef Group Treasury på SEB
anders.kvist@seb.se
Tel +46 8 763 94 58
SEB:s Presstjänst
press@seb.se
Tel +46 8 763 91 10